Liquidity Management

Chcete se zorientovat v aktuálních regulatorních požadavcích na řízení likvidity? Zajímá vás, jak správně vypočítat a interpretovat klíčové ukazatele jako LCR a NSFR? Chcete se naučit, jak efektivně zvládnout stresové scénáře? Pak je tento seminář určen právě pro vás. Dozvíte se vše o nejnovějších trendech v řízení likvidity, včetně ILAAP a řízení likvidity v cizích měnách. 

Co se na semináři dozvíte:

• Jaké jsou regulatorní požadavky na řízení likvidity
• Postupy výpočtu Liquidity Coverage Ratio (LCR) a Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Stresové scénáře, horizont přežití
• Likviditní prémie
• Internal Liquidity Adequacy Assesment Process (ILAAP)
• Řízení likvidity v cizích měnách

Pro koho je seminář určen:

• Pracovníky bank, úvěrových institucí a leasingových společností
• Odpovědné osoby za řízení rizika likvidity, ALM, funding, stresové testování, treasury
• Všechny, kteří se chtějí získat aktuální informace o tématu liquidity management

Program dne:

8.30 Zahájení registrace

9.00 Měření a modelování rizika likvidity
Martin Macko, CEO, Bearning, s.r.o.

• Likvidita trhu a likvidita banky

• Mapování bilančních položek banky pro účely řízení likvidity, včetně replikace portfolií pro administrované produkty bez definované splatnosti.

• Likviditní gapy a metody měření rizika likvidity, včetně stanovení minimální likvidity.

• Likviditní ukazatele, výpočet LCR (Liquidity Coverage Ratio) a NSFR (Net Stable Funding Ratio)

10.30 přestávka na kávu

11.00 Oceňování likvidity
Martin Macko, CEO, Bearning, s.r.o.

• Konstrukce likviditní křivky a stanovení likviditních nákladů či přirážek (prémií).

• Likvidita bankovní a obchodní knihy: rozdíly v přístupu a oceňování likvidity.

• Problém vnitrodenní (intraday) likvidity banky.

• Krátkodobé a dlouhodobé řízení likvidity, s ohledem na operativní i strategické aspekty.

• Proces Interního hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) a jeho využití při oceňování.

12.00 Stresové testování
Martin Řezáč, Air bank a.s.

• Význam a role likviditních rezerv

• Metodiky testování likviditního rizika a volba vhodných parametrů

• Aktuální a budoucí regulace v oblasti řízení likvidity

• Vliv na integrované řízení likviditních rizik

12.40 společný oběd

13.40 Definice scénářů a určení doby přežití
Tadeáš Krejčí, Řízení Finančních Rizik, J&T BANKA, a.s.

• Typy scénářů: idiosynkratické, tržní a kombinované

• Proces výběru scénářů na základě klíčových rizikových faktorů a aktuálních tržních podmínek

• Pravidla a metodiky pro výpočet horizontů přežití dle závažnosti scénářů (např. 30, 60, 90 dní)

• Použití projekcí peněžních toků a likviditních rezerv

• Význam EWIs pro flexibilní řízení horizontů přežití 

14.20 Požadavky na řízení liquidity v cizích měnách z pohledu regulace
Účast přislíbil zástupce ČNB

• Riziko likvidity a financování v cizích měnách

• Nedostatky v implementaci LCR 

15.00 přestávka na kávu

15.15 Panelová diskuse na téma: Řízení liquidity v cizích měnách jako aktuální téma

• Je v ČR přísnější regulace než v jiných zemích?

• Nutnost udržovat souběžně LCR/NSFR v cizích měnách a interní ukazatele na likviditu a funding

• Příprava plánů financování v hlavních měnách

Moderuje:
Marián Dinga, Head of Risk Management, Akcenta CZ

Hosté:
Tomáš Panýr, Česká spořitelna a.s.
Tadeáš Krejčí, Řízení Finančních Rizik, J&T BANKA, a.s.
Maroš Hrnčiar, Head of Asset & Liability Management, Raiffeisenbank Česká republika

16.30 ukončení semináře 

Přednášející

Recenze z minulého semináře

Seminář se mi velice líbil, doporučila jsem jej rovněž kolegům z oddělení risku.
Přeji pěkný den a doufám, že budu mít možnost navštívit další semináře z nabídky ČBA.

Jaroslava Pešavová
Specialista výkaznictví COREP senior
J&T Banka, a.s.